Trading Strategi Low Opptrekk Forex

BREAKING DOWN Drawdown Denne opptaksmetoden for innspilling er nyttig fordi en dal ikke kan måles til en ny høy forekommer. Når investeringen, fondet eller råvaren når en ny høy, registrerer tracker prosentandringen fra den gamle høy til den minste trough. Drawdowns hjelper med å avgjøre en investering finansiell risiko. Både Calmar og Sterling-tallene bruker denne metriske til å sammenligne en sikkerhets mulig belønning for risikoen. Nedtegning er ganske enkelt den negative halvdelen av standardavviket i forhold til aksjekursen. En nedgang fra en aksjekurs høy til lav er regnet som uttaksbeløpet. Lagertegninger En total volatilitet i aksjer er målt ved standardavviket, men mange investorer, særlig pensjonister som trekker penger fra pensjon og pensjonskontoer, er opptatt av nedtjening. Under volatile markeder, og markeder som har mulighet for korreksjon, er opptjening en alvorlig bekymring for pensjonister. Mange begynner å se på nedtegningen av sine investeringer, fra aksjer til verdipapirfond, og vurderer deres mulige maksimale drawdown (MDD) potensial. Drawdown Risk Drawdowns gir en betydelig risiko for investorer når man vurderer oppgang i aksjekursen som trengs for å overvinne en drawdown. For eksempel kan det ikke virke som mye om en aksje taper 1, da den bare trenger en økning på 1,01 for å gjenopprette sin tidligere holdt stilling. Imidlertid trenger en nedtelling på 20 en 25 retur, mens en 50 drawdown sett i 2008 til 2009 Great Recession krever en jevn 100 økning for å gjenopprette samme posisjon. De fleste investorer vil unngå tap på 20 eller høyere før de reduserer sine tap og gjør en posisjon i kontante investeringer. Spesielt pensjonister føler denne risikoen, dersom de dobler ned på nedtaksøkonomien, ettersom de trekker ytterligere midler fra hovedstolen av sine investeringer for å finansiere pensjonen. I mange tilfeller kan en drastisk nedgang, kombinert med fortsatt uttak i pensjon, forkorte pensjonsmidler betydelig. Drawdown Assessments Vanligvis reduseres drawdownrisikoen ved å ha en veldiversifisert portefølje og vite lengden på gjenvinningsvinduet. Hvis en person er tidlig i sin karriere eller har mer enn 10 år til pensjon, skal nedtaksgrensen på 20 som de fleste finansielle rådgivere utstikker, være tilstrekkelig til å låneporteføljer for en gjenoppretting. Imidlertid må pensjonister være spesielt forsiktige med hensyn til tegningsrisiko i sine porteføljer. Diversifisering av en portefølje over aksjer, obligasjoner og kontantinstrumenter kan gi en viss beskyttelse mot nedtjening, da markedsforholdene påvirker ulike klasser av investeringer på ulike måter. Aksjekurs eller markedstildeling bør ikke forveksles med pensjonsavdrag, som refererer til hvordan pensjonister skal trekke tilbake penger fra pensjons - eller pensjonsregnskapet. Identifisere din handelsrisiko gjennom intra-trade Drawdowns. Artikkeloversikt: Analysere handler etter avslutning av stillingen hjelper deg med å bestemme effektiviteten av din Forex strategi. Mange handelsfolk avgir for å måle deres suksess ved deres kontosaldo. Men s trategy effektivitet handler ikke bare om den belønningen en strategi kan produsere, men er en funksjon av risikoen mot belønningen. Som handelsmenn tar vi risikoer hver eneste dag gjennom hver av våre bransjer. Enten du anerkjenner eksistensen av disse risikoene eller ikke, er de der. Mye som tyngdekraften, kan jeg velge å tro at gravitasjon doesnrsquot eksisterer, men når jeg går av tak i en tre-etasjers bygning, blir Irsquoll smertefullt påminnet om at tyngdekraften eksisterer. Det samme gjelder for risiko i markedene. Nyere handelsfolk ser generelt sett på markedet ut fra hvor mye de må vinne i en bestemt handel, eller kanskje de forventer å fordoble kontoen sin i en måned uten å forstå hvilken risiko det er å utføre på disse nivåene. Erfarne handelsmenn vet at tap og drawdowns er en del av handel. Derfor vil erfarne forhandlere lete etter ytelsesforanstaltninger for å måle deres strategyrsquos signal og eksponeringseffektivitet. I hovedsak ønsker erfarne handelsmenn å vite om deres strategi går effektivt inn og ut av markedet. I tillegg er det for mye risiko å være på skulder i åpen posisjon. Et slikt tiltak jeg vil presentere i dag er ideen om intra-trade drawdowns som kan hjelpe oss med å identifisere risikoen tatt og effektiviteten av våre oppføringer. Før vi diskuterer hvordan du bruker intra-trade drawdowns for å justere vår strategi, vurderer letrsquos først hva akkurat det er. Du kan høre intra-trade drawdown referert til som en maksimal ugunstig ekskursjon. Det representerer rett og slett hvor langt din åpne posisjon flyte som en åpen, taper handel. Sa en annen måte, hvor langt gikk denne åpne handelen mot inngangsprisen. Her er et par eksempler. Anta at du inngikk en EURUSD-handel som kjøper på 1.3100. En intra-trade drawdown ville være eksponeringen i din handel under inngangsprisen. Så hvis din åpne posisjon faller til 1.3050, ville din handel ha opplevd en 50 pip drawdown. I en annen handel, anta at du kjøper AUDJPY klokken 85.00. På et tidspunkt, mens denne handelen er åpen, hvis prisen faller til en lav på 84,25, vil denne handelen ha en 75 pip intra-trade drawdown. I begge eksemplene ovenfor, bare å notere og gjennomsnittlig ut dine intra-trade drawdowns, doesnrsquot virkelig fortelle deg noe. Vi må ta disse tallene og sammenligne dem med fortjenestemålene og vinnende bransjer for å gi noen innsiktsfull analyse. Gjennomsnittlig I ntra-handel Drawdown versus gjennomsnittlig lønnsom handel på DailyFX EDU, snakker vi hele tiden om å bruke en positiv risiko for å belønne forholdet. Faktisk utførte DailyFX Traits of Successful Traders forskning og identifiserte den største grunnen til at handelsmenn mister penger i sine kontoer, fordi de risikerer mye å gjøre litt. Ved å identifisere vår gjennomsnittlige maksimale ugunstige ekskursjon, kan vi se hvor mye vi faktisk har risikert på handelen, og vi er disiplinerte, fulgte vi vår F orex handelsplan. For eksempel, letrsquos si en handelsmann identifiserer sin gjennomsnittlige intra-trade drawdown å være -30 pips. Imidlertid, selv om de har et mål på 50 pips, slutter de å lukke trades ned for et gjennomsnitt på 20 pips. I dette eksemplet er deres risiko større enn deres belønning. Som diskutert i våre egenskaper for vellykket handlerforskning. vi vil risikere mindre enn vår gjennomsnittlige belønning eller prøve å risikere litt for å gjøre mye. Hvis du finner etterhandlingsanalysen din som gir en relativt lav intra-trade drawdown, så gratulerer du. Du er effektiv på å finne oppføringer i markedet. Hva er relativt lavt Jeg vil foreslå at du er effektiv til å finne oppføringer når du lukker ut handler konsekvent ved to ganger (eller høyere) avstanden til din maksimale ugunstige ekskursjon. --- Skrevet av Jeremy Wagner, Head Trading Instructor, DailyFX Education Følg meg på Twitter på JWagnerFXTrader. For å bli lagt til Jeremyrsquos e-post distribusjonsliste, klikk HER og skriv inn din e-postinformasjon. Ønsker du å lære mer om å håndtere risiko på dine handler og i din konto Registrer deg for å ta dette gratis Money Management-videokurset og lære om risikofaktorer og hvordan du effektivt kan håndtere risiko på din trading konto. Registrer deg her for å se 20 minutters kurs og sjekke din læring underveis. DailyFX gir forex nyheter og teknisk analyse om trender som påvirker de globale valutamarkedene. Utvikling og maksimal tegning forklart Så vi vet at risikostyring vil gi oss penger i det lange løp, men nå vil vi vise deg den andre siden av tingene. Hva ville skje hvis du ikke brukte risikostyringsregler? Vurder dette eksempelet: Let8217s sier at du har 100.000 og du mister 50.000. Hvilken prosentandel av kontoen din har du mistet Svaret er 50. Dette er hva handelsmenn kaller en drawdown. En drawdown er reduksjonen av one8217s kapital etter en rekke tapende handler. Dette beregnes normalt ved å få forskjellen mellom en relativ topp i kapital minus en relativ trough. Traders noterer normalt dette ned som en prosentandel av deres trading konto. Å miste strek I handel handler vi alltid etter en kant. Det er hele grunnen til at handelsmenn utvikler systemer. Et handelssystem som er 70 lønnsomt høres ut som en veldig god kant å ha. Men bare fordi ditt handelssystem er 70 lønnsomt, betyr det for hver 100 handler du lager, vil du vinne 7 av 10 hver 10. Ikke nødvendigvis Hvordan vet du hvilken 70 av de 100 handlerne vil bli vinnere Svaret er at du don8217t . Du kan miste de første 30 handler på rad og vinne de resterende 70. Det vil fortsatt gi deg et 70 lønnsomt system, men du må spørre deg selv, 8220 Vil du fortsatt være i spillet hvis du har mistet 30 handler på rad8221 Dette er hvorfor risikostyring er så viktig. Uansett hvilket system du bruker, vil du til slutt få en tapende strikke. Selv profesjonelle pokerspillere som lever av seg gjennom poker, går gjennom fryktelige tapte striper, og likevel blir de likevel lønnsomme. Årsaken er at de gode pokerspillerne utøver risikostyring fordi de vet at de ikke vil vinne hver turnering de spiller. I stedet risikerer de bare en liten prosentandel av deres totale bankroll slik at de kan overleve de som mister streker. Dette er hva du må gjøre som handelsmann. Nedtegninger er en del av handel. Nøkkelen til å være en vellykket Forex Trader kommer opp med handelsplan som gjør at du kan tåle disse perioder med store tap. Og en del av din handelsplan er å ha risikostyringsregler på plass. Bare risikere en liten prosentandel av din 8220trading bankroll8221 slik at du kan overleve dine tapende striper. Husk at hvis du praktiserer strenge regler for pengestyring, blir du kasinoet og i det lange løp vil 8220 du alltid vinne.8221 I neste avsnitt skal vi illustrere hva som skjer når du bruker riktig risikostyring og når du don8217t. Lagre fremgangen din ved å logge inn og merke leksjonen fullstendigForex Strategier Forex trading kan ikke være konsekvent lønnsomt uten å overholde noen Forex-strategi. Det tar tid og krefter å bygge din egen handelsstrategi eller å tilpasse en eksisterende til dine handelsbehov og stil. Hva er en handelsstrategi Vanligvis er en handelsstrategi et sett med inngangs - og utgangsregler. som en næringsdrivende kan bruke til å åpne og lukke posisjoner i valutamarkedet. Disse reglene kan være veldig enkle eller svært komplekse. Enkelte strategier krever vanligvis bare få bekreftelser, mens avanserte strategier kan kreve flere bekreftelser og signaler fra forskjellige kilder. I tillegg kan en handelsstrategi inneholde noen regler for pengestyring eller retningslinjer. Noen strategier (for eksempel Martingale) kan senteres strengt rundt posisjoneringsteknikker. Bortsett fra entryexit-regler og valgfrie retningslinjer for pengestyring, blir strategier ofte preget av listen over handelsverktøy som kreves for å ansette den oppgitte strategien. Disse verktøyene er vanligvis diagrammer, tekniske eller grunnleggende indikatorer, noen markedsdata eller noe annet som kan brukes i handel. Når du velger en strategi, må du forstå hvilke av de nødvendige verktøyene du har i besittelse. Det er viktig å velge en strategi eller et system som er lett å følge med din daglige handelsplan, og som kan brukes vellykket med kontosaldoen din. Mekanisk vs Diskresjonær Forex-strategier som handles basert på strenge matematiske regler uten tvetydige forhold, og ingen viktige handelsbeslutninger som skal gjøres av handelsmannen kalles mekanisk. Et godt eksempel på et mekanisk system er en bevegelig gjennomsnittskorsestrategi, der MA-perioder er gitt og stillinger blir angitt og avsluttet nøyaktig på krysspunktet. Når du arbeider med en mekanisk handelsstrategi, er det enkelt å backtest en og bestemme lønnsomheten. Du kan også automatisere slikt system via MetaTrader sakkyndige rådgivere eller annen handelsvare. Den vanlige ulempen ved slike strategier er deres mangel på fleksibilitet før de grunnleggende endringene i markedsadferdene. Mekaniske strategier er et godt valg for handelsfolk med kunnskap om tradingautomatisering og backtesting. Strategier som beholder litt usikkerhet og ikke lett kan formaliseres i matematiske regler kalles diskresjonær. Slike strategier kan bare testes manuelt. De er også utsatt for følelsesmessige feil og ulike psykologiske forstyrrelser. På den lyse siden er skjønnsmessig handel svært fleksibel og gir erfarne forhandlere mulighet til å unngå tap i vanskelig markedssituasjon, samtidig som det gir mulighet til å utvide fortjenesten når handelsmenn anser det mulig. Nybegynnere valutahandlere bør trolig holde seg borte fra skjønnsmessig handel, eller i det minste forsøke å minimere omfanget av sitt skjønn i handel. Strategier I dette Forex-strategilageret finner du ulike strategier som er delt inn i tre hovedkategorier: Indikator Forex-strategier er slike handelsstrategier som er basert på standard Forex chart-indikatorer og kan brukes av alle som har tilgang til noen kartleggingsprogramvare (f. eks. MetaTrader plattform). Disse FX-strategiene anbefales til handelsfolk som foretrekker tekniske analyseindikatorer over alt annet: Pris Handlingspris Handling Forexstrategier er valutahandelsstrategier som ikke bruker noen diagram eller grunnleggende indikatorer, men er i stedet basert på prishandlingen. Disse strategiene vil passe til både kortsiktige og langsiktige forhandlere, som ikke liker forsinkelsen av standardindikatorene og foretrekker å lytte mens markedet snakker. Ulike lysestake mønstre, bølger, tick-baserte strategier, rutenett og ventende posisjonssystemer mdash de alle faller inn i denne kategorien: Fundamental Fundamental Forex strategier er strategier basert på rent fundamentale faktorer som står bak de kjøpte og solgte valutaene. Ulike grunnleggende indikatorer, som rentesatser og makroøkonomisk statistikk, påvirker oppførselen til valutamarkedet. Disse strategiene er ganske populære og vil være til nytte for langsiktige handelsfolk som foretrekker grunnleggende dataanalyse over tekniske faktorer: Teste Forex Strategi Det er veldig viktig å teste din handelsstrategi før du går med det. Det er to måter å teste på din potensielle handelsstrategi: backtesting og forward testing. Backtesting Backtesting er en slags strategitest utført på tidligere data. Det kan enten være automatisert eller manuell. For automatisert backtesting, bør en spesiell programvare kodes. Automatisert testing er mer presis, men krever et fullt mekanisk handelssystem for å teste. Manuell testing er treg og kan være ganske unøyaktig, men krever ingen ekstra programmering og kan gjøres uten noen spesiell forberedelsesprosess. Eventuelle backtesting-resultater bør tas med et saltkorn, da den testede strategien kan ha blitt opprettet for å passe spesielt tilbake til historiske data. Forward Testing Forward testing utføres enten på en demo konto eller på en veldig liten (mikro) live konto. Under slike tester handler du normalt med strategien din som om du handlet din livekonto. Som ved backtesting, kan fremover testing også automatiseres. I dette tilfellet må du opprette en handelsrobot eller ekspertrådgiver for å utføre systemet. Selvfølgelig, med skjønnsmessig strategi, er du begrenset utelukkende til manuell testing. Fremadrettede testresultater anses å være mer nyttige og representative enn de som tilbys av backtestene. Tolke resultatene Men du bestemmer deg for å teste din strategi, du må forstå resultatene du får. Intuitivt vil du vurdere resultatene i henhold til strategiens lønnsomhet, men du bør ikke glemme andre viktige parametere for vellykkede handelsstrategier. De er: lave nedgangsstørrelser, korte opptjeningsperioder, høy sannsynlighet for å vinne, høy gjennomsnittlig belønning til risiko-forhold og stort antall bransjer. Ideelt sett bør systemet tjene like bra på bullish og bearish handler, den resulterende balansekurven skal være konsekvent og enhetlig, uten betydelige dråper eller lange flate perioder. Hvis du bruker MetaTrader til backtesting eller videresendingstesting, kan du bruke vårt rapportanalyseværktøy til å bedre forstå de sterke og svake sider av strategien din. Videre lesing Hvis du vil ha behov for informasjon om Forex-strategier eller trenger noen ekstra eksempler på arbeidsstrategier, er du velkommen til å bla gjennom e-bøker-delen om strategier for å lære fra helt gratis nedlastbare e-bøker. Du kan også velge å lese noen artikler fra vår strategisk byggeseksjon for å forbedre kunnskapen din om emnet. Hvis du vil dele Forex trading strategi med andre handelsfolk, eller ønsker å stille noen spørsmål angående strategiene som presenteres her, vær så snill, bli med en diskusjon om Forex strategiene på forumet.