Simple Ftse Trading System

Det var sikkert mulig for et par år siden, og jeg er sikker på at det fortsatt er. Men du må være tålmodig og vente på dine trading spots. Jeg pleide å kjenne en handelsmann som spesialiserte seg på denne typen handel, selv om han brukte FTSE 100 futures i stedet for å spre spill. Strategien var enkel - Før FTSE-futurene er åpne, er det alltid et åpningsanrop, dette er et anslag på hvor futures vil åpne. Kanskje det kan bli kalt 15 poeng høyere. Han vil da sette en grenseordre til både kjøp og salg av 20 poeng over og under forventet åpning For eksempel hvis futures forventes å åpne på 4200 hed, skriv inn en salgsordre på 4220 og en kjøpsordre på 4180 Målet med strategien er å prøve å fange markedet utenfor balansen i varmen til åpningen . Hvis for eksempel alle prognoser priser for å åpne 20 poeng lavere og det åpner 50 poeng dernede, ville det vanligvis være en gal rush for å fange opp de uventede billige prisene. Men handelsmannens ordre vil allerede vente på plass før markedet åpnes, og hvis fylt hed er rask til å ta fortjeneste på 10-30 poeng, den slags rekkevidde. Men du må være rask med å legge inn dine bestillinger da åpningen få minutter kan være ekstremt volatile. Kan strategien fungere med spread-spill Ja, jeg ser ikke hvorfor ikke. Kanskje det ville være bedre å bruke den daglige FTSE fremtidens spredningsinnsatsen i stedet for den daglige pengeseddelen da handelsstrategien er basert på hvordan de offisielle futures handler. Vær rask til å ta overskudd på halvparten av posisjonen din, og hvis du er ferdig, bruk en breakeven-stopp på den andre halvdelen. For eksempel, handel pund4 av FTSE, ta en første fortjeneste på pound2, prøv å få mer for den andre pund2, men hvis ikke en breakeven stoppe. Til slutt, som jeg sa ovenfor, kommer disse handler ikke ofte rundt, kanskje 2-3 hvert kvartal, men når de gjør det, er fortjenesten normalt utmerket. Hvordan prognose markedsåpningen Hvis du ikke vet noen meglere å be om en FTSE-åpningsanrop, er det ikke vanskelig å gi nøyaktige samtaler selv. Alt du trenger er noen måneder med erfaring og praksis. Bruk tenkning langs disse linjene - FTSE-pengemarkedet lukkes klokken 16.30. Vær oppmerksom på det nivået og hvor den amerikanske SampP 500-futuren er trading (eller du kan bruke 6pm-nivået i FTSE-futurene mot hvor SampP er). SampP-futurene handler 24 timer så se hvor de handler kl. 7.55 og trene ut forskjell mellom gjerdagens pris kl. 16.30 Oversett det til FTSE-poeng, kanskje ved å bruke en prosentandel Dette kan høres komplisert, men det er ikke hvis du jobber på itFTSE 100 handelssystem - kun 10 dager data, men 100 hitrate så langt - trenger mer data Systemet er et enkelt åpningsområde breakout system som Ive vært tilbake testing. Men mitt spredende spill selskap gir bare 10 dager med tidligere data på 30 minutters tidsramme. Så lurer på om noen med flere data kan hjelpe meg med å teste det. For tiden de siste 10 dagene har den tatt 153 pips, slik at 15 poeng er uvanlige om dagen i gjennomsnitt. Baren som brukes til dette systemet er klokken 08.00 til 08.30. Du går kort på pause på 30 minutters bar, stopp plassert 2 poeng over høyden av 30 minutters bar. Profittmålet er det høye minus det lave av 30-tommers åpning ftse bar. Omvendt for å gå lenge. I løpet av de siste 10 dagene har ikke handelen blitt stoppet. Jeg er sikker på at dette bare er et bra løp, så det ville være takknemlig hvis noen kunne teste det siste året eller så for å gi en bedre ide om hitfrekvensen. Sist redigert av Rupert206 21. mars 2013 klokka 10:16. Opprinnelig skrevet av Rupert206 Systemet er et enkelt åpningssystem breakout system som Ive vært tilbake testing. Men mitt spredende spill selskap gir bare 10 dager med tidligere data på 30 minutters tidsramme. Så lurer på om noen med flere data kan hjelpe meg med å teste det. For tiden de siste 10 dagene har den tatt 153 pips, slik at 15 poeng er uvanlige om dagen i gjennomsnitt. Baren som brukes til dette systemet er klokken 08.00 til 08.30. Du går kort på pause på 30 minutters bar, stopp plassert 2 poeng over høyden av 30 minutters bar. Profittmålet er det høye minus det lave av 30-tommers åpning ftse bar. Omvendt for å gå lenge. I løpet av de siste 10 dagene har ikke handelen blitt stoppet. Jeg er sikker på at dette bare er et bra løp, så det ville være takknemlig hvis noen kunne teste det siste året eller så for å gi en bedre ide om hitfrekvensen. Å handle et enkelt system som dette før du tester det med noe mindre enn 10 års historisk data, er økonomisk selvmord. Sitat betaler alltid en mann for å være rett på riktig tidspunkt. quot - Jesse Livermore Mindre Marx, More MisesIve postet et utrolig enkelt FTSE-system, retur siden 01.01.96 er rundt 28.000 FTSE poeng. Grunnlaget for systemet er at det setter to nivåer for dagen, en å kjøpe på (over markedet) og en til å selge på (under markedet). Du skriver inn den første som blir slått med den andre som et stopp, du holder noen stilling til slutten av dagen og avgjør det mot sluttkurs. En fordel med dette systemet er at det tar mye beslutningstaking og tar stress fra operatøren. Når det gjelder å se store papiroverskudd som går i stykker, kan det være vanskelig å mage. Dette systemet kan og har jobbet, ordreinngang kan være tøft, men det er få dager jeg har ikke vært i stand til å komme inn til den prisen jeg vil ha. Min teori er at som et hvilket som helst system er det evnen til å blinde følge det som vil la det ned og handelsmannen bak den ikke systemet. I år alene går det opp til 155 poeng og tilbake til55 poeng, ganske vanskelig å ta, men på lang sikt er det ingen grunn til å tro at du ikke vil se en retur. Jeg har et mer avansert system som inkorporerer et 2 risikobudget som skal gå tapt hvis stillingen er stoppet. Å øke kontoen på denne måten, er ganske svimlende hvis du kan holde fast ved det. Jeg er interessant i tilbakemelding fra de som tror det ikke kan eller vil ikke jobbe, og de som kan tenke på problemer med det (data er yahoo og i min erfaring er det ganske bra på FTSE 100). Jeg er også interessert i hvor mange som tror enkelt systemer som kan fungere etter hvert vil bli ødelagt av operatøren. Det som virkelig vil interessere meg, er en som har nok kapitalisering til å sette dette systemet i full tolv måneder for å følge blindt, og det samme systemet drives av noen som kan velge når de skal gå ut, dvs. ikke å vente til nær men ikke lov til å avbryte stoppordre av dagen. Så de kan ta en fortjeneste eller ta et mindre tap enn stoppet, men kan først gå inn på systemsignalet. Eventuelle ideer som ville komme på topp Min følelse er at næringsdrivende vil ta fortjeneste for fort, kanskje jevne aksjekurven, men totalt savner noen av de blåse av 100 poengbevegelser som betaler for alle stoppene underveis. Opprinnelig postet av smccreedy Ive postet et utrolig enkelt FTSE-system, retur siden 01.01.96 er rundt 28.000 FTSE poeng. Grunnlaget for systemet er at det setter to nivåer for dagen, en å kjøpe på (over markedet) og en til å selge på (under markedet). Du skriver inn den første som blir slått med den andre som et stopp, du holder noen stilling til slutten av dagen og avgjør det mot sluttkurs. En fordel med dette systemet er at det tar mye beslutningstaking og tar stress fra operatøren. Når det gjelder å se store papiroverskudd som går i stykker, kan det være vanskelig å mage. Dette systemet kan og har jobbet, ordreinngang kan være tøft, men det er få dager jeg har ikke vært i stand til å komme inn til den prisen jeg vil ha. Min teori er at som et hvilket som helst system er det evnen til å blinde følge det som vil la det ned og handelsmannen bak den ikke systemet. I år alene går det opp til 155 poeng og tilbake til55 poeng, ganske vanskelig å ta, men på lang sikt er det ingen grunn til å tro at du ikke vil se en retur. Jeg har et mer avansert system som inkorporerer et 2 risikobudget som skal gå tapt hvis stillingen er stoppet. Å øke kontoen på denne måten, er ganske svimlende hvis du kan holde fast ved det. Jeg er interessant i tilbakemelding fra de som tror det ikke kan eller vil ikke jobbe, og de som kan tenke på problemer med det (data er yahoo og i min erfaring er det ganske bra på FTSE 100). Jeg er også interessert i hvor mange som tror enkelt systemer som kan fungere etter hvert vil bli ødelagt av operatøren. Det som virkelig vil interessere meg, er en som har nok kapitalisering til å sette dette systemet i full tolv måneder for å følge blindt, og det samme systemet drives av noen som kan velge når de skal gå ut, dvs. ikke å vente til nær, men ikke lov til å avbryte stoppordre av dagen. Så de kan ta en fortjeneste eller ta et mindre tap enn stoppet, men kan først gå inn på systemsignalet. Eventuelle ideer som ville komme på topp Min følelse er at næringsdrivende vil ta fortjeneste for fort, kanskje jevne aksjekurven, men totalt savner noen av de blåse av 100 poengbevegelser som betaler for alle stoppene underveis. Jeg gjorde mye analyse med dette systemet, og dessverre - det virker ikke - med mindre du holder din innsatsstørrelse (jeg antar at du snakket SBing) konstant gjennom hele treningen. Når du begynner å legge til penger ledelse (dvs. jo mer penger du har jo større din innsats), vil amp buysell sprekker du tørke ut flere ganger underveis. Også du må kjempe med quotgreyquot ute av timemarkedet sbs opererer som ikke kan bli testet mot. Vær forsiktig med hvilke data du tester med - f. eks. hvis du bruker yahoo så kan du ikke stole på åpningsverdien - (det er alltid i går kveld), da SB-ene allerede har flyttet prisen til de tror at markedet vil være innen noen få sekunder. Din start på dagverdien bør være noe 5 minutter i handel den dagen. Det har til følge at oppføringen din er bestått før markedet åpnes, slik at du blir utløst til en høyere verdi som du hadde tenkt - dermed øker avstanden mellom din buysell og reduserer mengden penger du forventer å gjøre. Takk, dette er akkurat den typen innspill jeg ser etter. Med innsatsstørrelse slette jeg aldri ut med å gå så høyt som å risikere 10 av kontoen på hver innsats, hvis du bruker stopper, har jeg funnet inn ordrene umiddelbart etter turen for neste dag, og betyr at de fleste dager jeg kan bli fylt. På et tidspunkt utvidet jeg kjøps - og salgspoengene, dette forhindret tilbake testprestasjon, men jeg tror det ville være lettere å kopiere akkurat som du var i stand til å få nesten alle bestillinger på. Når jeg handler CFDs med CMC, kan du få ordre på markedet så lite som fem poeng vekk fra markedet, så hvis du var på 7,45, kan du få ordrene dine lett, med mindre USA hadde flyttet langt over natten. Også som jeg nevnte før, tror jeg ikke dette systemet er alt og enden, men jeg føler det kan danne grunnlag for flere ideer. Et eksempel kan være. Hvordan ville kontoen bli endret hvis i stedet for å bruke den andre oppføringsrekkefølgen som stoppet du flyttet stoppet til midtprisen mellom de to ordrene. Kanskje du mister noen vinnere, men youd halver alle tapere. Et annet eksempel kan være, hva hvis du flytter stoppet til inngangsprisen når du kan, igjen, du mister noen vinnerne på å trekke tilbake, men tapere ville bli kuttet død ganske ofte. En annen tanke er tanken om å legge til på andre verdier som vil øke deg vinnere og bidra til å betale for taperne. Alle disse kan ikke testes uten gode intradagdata som jeg ikke har. Min hovedide ville være hvordan ville dette utføre hvis du hadde skjønnsmessig kontroll over utgangen, dvs. du kan ta fortjeneste eller mindre enn maksimal tap hvis du velger, dette kan ikke bli testet selvfølgelig, men det ville være interessant å se hvilken innvirkning endringen hadde. Min prinsippside er at det enkle systemet kan bygges og med dynamisk pengestyring kan generere anstendig avkastning for en akseptabel risiko. Min tro er at det er operasjonen ikke den utviklingen som presenterer den største hindringen, det vil si at det er vanskeligere å følge reglene enn å skrive dem.